ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Capital Market Instruments: Analysis and Valuation

دانلود کتاب ابزارهای بازار سرمایه: تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری

Capital Market Instruments: Analysis and Valuation

مشخصات کتاب

Capital Market Instruments: Analysis and Valuation

ویرایش: Third Edition 
نویسندگان: , , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 0230576036, 9780230576032 
ناشر: Palgrave Macmillan 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 575 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 46,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Capital Market Instruments: Analysis and Valuation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ابزارهای بازار سرمایه: تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ابزارهای بازار سرمایه: تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری

\\\"این یک راهنمای به روز شده برای برخی از مهم ترین موضوعات در بازارهای سرمایه امروزی است. مفاهیم اساسی در تجزیه و تحلیل بازار سهام، بازارهای ارز و پول نیز برای ارائه یک نمای کلی جامع پوشش داده شده است. این کتاب شامل یک CD-ROM همراه با نرم افزار RATE، طراحی شده برای معرفی خوانندگان به مدل سازی منحنی \\\"--ارائه شده توسط ناشر.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

\"This is an updated guide to some of the most important issues in the capital markets today. Fundamental concepts in equity market analysis, foreign exchange and money markets are also covered to provide a comprehensive overview. The book includes an accompanying CD-ROM with RATE software, designed to introduce readers to yield curve modelling\"--Provided by publisher.



فهرست مطالب

Cover......Page 1
Contents......Page 13
List of Figures......Page 18
List of Tables......Page 22
Foreword......Page 24
Preface......Page 25
Preface to the First Edition......Page 27
Acknowledgements......Page 28
PART I: Introduction......Page 30
Capital market financing......Page 32
Derivative instruments......Page 36
Securities and derivatives......Page 38
The market-determined interest rate......Page 40
The time value of money......Page 43
PART II: Debt Capital Market Cash Instruments......Page 52
Overview......Page 54
Securities quoted on a yield basis......Page 55
Securities quoted on a discount basis......Page 58
Commercial paper......Page 60
Asset-backed commercial paper......Page 64
Foreign exchange......Page 68
Introduction......Page 75
Market participants......Page 76
Bonds by issuers......Page 78
The markets......Page 85
Credit risk......Page 89
Pricing and yield......Page 92
Bond pricing and yield: the traditional approach......Page 93
Accrued interest, clean and dirty bond prices......Page 103
Bond pricing and yield: the current approach......Page 106
Bond price in continuous time......Page 110
Forward rates......Page 115
The term structure of interest rates......Page 117
Case study: Deriving a discount function......Page 129
Analysing and interpreting the yield curve......Page 136
Duration, modified duration and convexity......Page 152
Appendix 5.1: Measuring convexity......Page 164
Appendix 5.2: Taylor expansion of the price/yield function......Page 166
6 Fixed Income Securities III: Credit Analysis, Bond Spreads and Relative Value Measurement......Page 168
Credit ratings......Page 169
Credit analysis......Page 172
Industry-specific analysis......Page 176
The art of credit analysis......Page 178
Bond spreads and relative value......Page 179
The Z-spread......Page 181
Introduction......Page 188
One-factor term structure models......Page 192
Further one-factor term structure models......Page 194
The Heath, Jarrow and Morton model......Page 196
Choosing a term structure model......Page 200
Appendix 7.1: Geometric Brownian motion......Page 202
Yield curve smoothing......Page 205
Non-parametric methods......Page 209
Comparing curves......Page 213
Introduction......Page 215
Bootstrapping......Page 216
An advanced methodology: the cubic B-spline......Page 217
Mathematical tools......Page 222
B-Splines......Page 228
Conclusion......Page 230
Introduction and basic concepts......Page 232
Index-linked bond yields......Page 235
Analysis of real interest rates......Page 240
Inflation-indexed derivatives......Page 242
Appendix 10.2: US Treasury inflation-indexed securities (TIPS)......Page 250
Getting started......Page 253
Using QuantLib's yield curve bootstrapping......Page 254
PART III: Structured Financial Products......Page 264
The concept of securitisation......Page 266
Reasons for undertaking securitisation......Page 267
The process of securitisation......Page 269
Illustrating the process of securitisation......Page 274
Securitisation post-credit crunch......Page 278
13 Mortgage-Backed Securities......Page 283
Mortgages......Page 284
Mortgage risk......Page 288
Securities......Page 289
Cash flow patterns......Page 290
Evaluation and analysis of mortgage-backed bonds......Page 295
An overview of CDOs......Page 302
Investor analysis......Page 306
Cash flow CDO structures......Page 307
Synthetic CDOs......Page 312
Risk and return on CDOs......Page 316
PART IV: Derivative Instruments......Page 322
15 Short-Term Interest-Rate Derivatives......Page 324
Forward contracts......Page 330
Short-term interest rate futures......Page 331
Appendix 15.1: The forward interest rate and futures-implied forward rate......Page 339
Appendix 15.2: Arbitrage proof of the futures price being equal to the forward price......Page 340
Interest rate swaps......Page 342
Zero-coupon swap pricing......Page 347
Non-vanilla interest-rate swaps......Page 355
Currency swaps......Page 357
Swaptions......Page 360
An overview of interest-rate swap applications......Page 364
Introduction......Page 370
Option instruments......Page 375
Option pricing: setting the scene......Page 377
Option pricing......Page 380
The Black–Scholes option model......Page 382
Interest-rate options and the Black model......Page 389
Comment on the Black–Scholes model......Page 392
A final word on option models......Page 393
Appendix 18.2: Lognormal distribution of returns......Page 395
Appendix 18.3: The Black–Scholes model in Microsoft® Excel......Page 396
Behaviour of option prices......Page 399
Measuring option risk: the Greeks......Page 401
The option smile......Page 407
Caps and floors......Page 410
Introduction......Page 412
Credit default swaps......Page 417
Credit-linked notes......Page 420
Total return swaps......Page 421
CDS portfolio indices......Page 427
Index tranche market......Page 428
Impact of the 2007–8 credit crunch: new CDS contracts......Page 431
General applications of credit derivatives......Page 432
Credit derivatives pricing and valuation......Page 438
Appendix 20.1: Sample term sheet for a credit default swap traded by XYZ Bank plc......Page 452
PART V: Equity Capital Markets......Page 456
Firm financial structure and company accounts......Page 458
Valuation of shares......Page 463
Dividend policy......Page 466
Key concepts in finance......Page 469
Ratio analysis......Page 472
Management-level ratio analysis......Page 475
Corporate valuation......Page 479
Appendix 22.1: Capital asset pricing model......Page 480
PART VI: Risk Measurement and Value-at-Risk......Page 484
Introducing value-at-risk......Page 486
Variance–covariance VaR......Page 490
Historical VaR methodology......Page 495
Simulation methodology......Page 496
VaR for fixed income instruments......Page 498
Stress testing......Page 504
Modelling credit risk......Page 506
CreditMetrics™......Page 508
Applications of credit VaR......Page 513
Integrating the credit risk and market risk functions......Page 515
Appendix 23.1: Assumption of normality......Page 516
PART VII: The 2007–9 Financial Market Crisis......Page 518
24 Origins and Impact of a Financial Crisis......Page 520
Chronology of a crisis: overview of the great credit crisis 2007–8......Page 521
The shadow banking system......Page 529
Globalisation, sovereign wealth funds and the Greenspan conundrum......Page 531
The role of central banks......Page 535
The carry trade and rise of derivatives......Page 540
The rise in derivatives use and the role of 'quantitative finance'......Page 543
Financial innovation and securitisation......Page 546
Political interference......Page 548
Further regulatory shortcomings......Page 552
The credit rating agencies......Page 555
Bad management practices......Page 556
Conclusion and lessons to be learnt......Page 557
B......Page 562
C......Page 563
D......Page 565
F......Page 566
I......Page 567
L......Page 568
M......Page 569
N......Page 570
P......Page 571
R......Page 572
S......Page 573
U......Page 574
Z......Page 575




نظرات کاربران