مشخصات کتاب

Equity Derivatives: Theory and Applications

ویرایش:  
نویسندگان: Marcus Overhaus,  Andrew Ferraris,  Thomas Knudsen,  Ross Milward,  Laurent Nguyen-Ngoc,  Gero Schindlmayr  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780471436461, 0471436461 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 238 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1015 Kb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Equity Derivatives: Theory and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات سهام: نظریه و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات سهام: نظریه و کاربردها

این کتاب ترکیب خوبی از توضیح مختصر از نظریه فرآیندهای تصادفی، و به ویژه فرآیندهای Lévy، مدل‌سازی مالی با چنین فرآیندهایی، و همچنین پیاده‌سازی عددی، همراه با اصول قیمت‌گذاری گزینه‌ها را ارائه می‌دهد. مثال ها و ارجاعات مهم به اندازه کافی در سراسر کتاب پخش شده است. -پروفسور M. Yor، دانشگاه پیر و ماری کوری

\"مشتقات سهام: نظریه و کاربردها یک مرور کلی و در عین حال مختصر از فناوری‌ها و معماری‌های نوظهور در محاسبات امروزی ارائه می‌دهد و توضیح می‌دهد که چگونه آن فناوری‌ها و معماری‌ها را می‌توان به کار برد. به مشتقات سهام این کتاب شکاف بین نظریه خالص مشتقات و کاربرد آن نظریه را از طریق استفاده از فناوری های محاسباتی جدید، مانند XML، سرویس های وب، و چارچوب دات نت مایکروسافت، پر می کند. از دیدگاه فناورانه و نظری. "-گرگور نوریسکین، مشاور معماری، بخش توسعه دهنده شرکت مایکروسافت

>" مرز معاملات مشتقه سهام ارائه شده توسط تیم تحقیقات کمی پیشرو... این کتاب استانداردی را برای نوآوری در میدان.\" -دکتر. هرمان شنک، مدیر عامل Covion Organic Semiconductors GmbH

\"مطالعه نویسندگان درباره قیمت گذاری مشتقات سهام بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. این موضوع ساده ای نیست و واضح است که نویسندگان درک عمیقی از موضوع دارند. " -دکتر. سرژ مورز، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری ING، بروکسل

\" این کتاب به خوبی سازماندهی شده یک درمان مستقل، محاسباتی و به‌روز از چندین موضوع جالب در تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله ارائه می‌کند. بازارهای ناقص. این یک افزوده ارزشمند به ادبیات آموزشی در مورد مشتقات سهام است که هیچ دانش آموز جدی نباید بدون آن باشد.» - پروفسور اوبری ترومن، رئیس گروه ریاضیات دانشگاه ولز سوانسی

«این کتاب اولین کتاب است. راهنمای جامع برای پیوند آخرین تحقیقات در زمینه مالی ریاضی با جدیدترین پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های جدید در ارائه تحلیل‌های قیمت‌گذاری و پوشش ریسک از طریق اینترنت. پیروی از این رویکرد منحصربه‌فرد ساده است، با اطلاعاتی که برای دسترسی آسان سازمان‌دهی شده‌اند.\" -Jon Kinol ، مدیر عامل دویچه بانک اوراق بهادار

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a nice blend of concise exposition of the theory of stochastic processes, and in particular Lévy processes, financial modeling with such processes, as well as numerical implementations, together with fundamentals of options pricing. Important examples and references are spread adequately throughout the book. –Professor M. Yor, Université Pierre et Marie Curie

"Equity Derivatives: Theory and Applications gives a comprehensive, yet succinct, overview of the emerging technologies and architectures in computing today, and describes how those technologies and architectures can be applied to equity derivatives. This book bridges the gap between the pure theory of derivatives and the application of that theory through the use of new computing technologies, such as XML, Web services, and Microsoft’s .NET framework. This was a most informative read, both from a technological and theoretical perspective." –Gregor Noriskin, Architectural Advisor, Developer Division Microsoft Corporation

"The frontier of equity derivative transactions presented by the leading quantitative research team . . . This book will set the standard for innovation in the field." –Dr. Hermann Schenk, Managing Director, Covion Organic Semiconductors GmbH

"I was very impressed by the authors’ study of the pricing of equity derivatives. This is not an easy subject and clearly the authors have a profound understanding of the matter." –Dr. Serge Mores, Senior Investment Manager, ING Investment Management, Brussels

"This well-organized book provides a self-contained, computational, and up-to-date treatment of several interesting topics in the theory of option pricing–mainly in incomplete markets. This is an invaluable addition to the pedagogic literature on equity derivatives that no serious student should be without." –Professor Aubrey Truman, Head of the Department of Mathematics University of Wales Swansea

"This book is the first comprehensive guide to link the latest research in mathematical finance with the most recent developments and new technologies in the delivery of pricing and hedging analytics over the Internet. This unique approach is simple to follow, with information organized for easy access." –Jon Kinol, Managing Director, Deutsche Bank Securities

فهرست مطالب

Equity derivatives......Page 3
about the authors......Page 7
preface......Page 9
contents......Page 11
1.1 Probability Basis......Page 17
1.2 Processes......Page 18
Where in Time?......Page 19
Martingales and Semimartingales......Page 20
Markov Processes......Page 23
1.3 Stochastic Calculus......Page 24
Ito’s Formula......Page 25
Girsanov’s Theorem......Page 26
1.5 Two Canonical Examples......Page 27
2.1 Martingale Measures......Page 31
2.2 Self-Financing Strategies, Completeness, and No Arbitrage......Page 33
2.3 Examples......Page 37
2.4 Martingale Measures, Completeness, and No Arbitrage......Page 44
2.5 Completing the Market......Page 46
2.6 Pricing in Incomplete Markets......Page 53
2.7 Variance-Optimal Pricing and Hedging......Page 59
2.8 Super Hedging and Quantile Hedging......Page 62
CHAPTER 3 Financial Modeling with Lévy Processes......Page 67
First Properties......Page 68
Measure Changes......Page 74
Subordination......Page 77
Lévy Processes with No Positive Jumps......Page 82
3.2 Modeling with Lévy Processes......Page 84
The Choice of a Pricing Measure......Page 85
European Options Pricing......Page 86
Exotic Products......Page 88
Some Particular Models......Page 93
3.4 Model Calibration and Smile Replication......Page 104
Monte Carlo Simulation......Page 111
Finite-Difference Methods......Page 113
3.6 A Model Involving Lévy Processes......Page 114
4.1 Pricing Models and PDEs......Page 119
Multiasset Model......Page 120
Stock-Spread Model......Page 121
4.2 The Pricing PDE and Its Discretization......Page 122
4.3 Explicit and Implicit Schemes......Page 125
4.4 The ADI Scheme......Page 126
4.5 Convergence and Performance......Page 129
4.6 Dividend Treatment in Stochastic Volatility Models......Page 132
Stock Process with Dividends......Page 133
Local Volatility Model with Dividends......Page 138
Heston Model with Dividends......Page 139
Introduction......Page 141
Deterministic Risk Premium in Convertible Bonds......Page 143
Non–Black-Scholes Models for Convertible Bonds......Page 148
Introduction......Page 153
Pricing and Analysis......Page 156
CHAPTER 6 Data Representation......Page 163
6.1 XML......Page 165
Tags and Elements......Page 166
Namespaces......Page 167
Nesting......Page 168
Parsing XML......Page 169
6.2 XML Schema......Page 170
6.3 XML Transformation......Page 173
XML Document Transformation......Page 174
Transformation into HTML......Page 176
6.4 Representing Equity Derivative Market Data......Page 178
CHAPTER 7 Application Connectivity......Page 181
7.1 Components......Page 182
7.2 Distributed Components......Page 183
7.3 SOAP......Page 184
SOAP Structure......Page 187
SOAP Security......Page 189
State and Scalability......Page 191
WSDL......Page 193
UDDI......Page 195
CHAPTER 8 Web-Based Quantitative Services......Page 197
8.1 Web Pricing Servers......Page 199
Thread Safety Issues in Web Servers......Page 202
8.2 Model Integration into Risk Management and Booking Systems......Page 203
A Position Server......Page 206
8.3 Web Applications and Dynamic Web Pages......Page 207
Option Calculator Pages......Page 209
Providing Pricing Applications to Clients......Page 211
9.2 Algorithm and Software Design......Page 215
9.3 Example: Discrete Hedging and Volatility Misspecification......Page 217
9.4 Example: Hedging a Heston Market......Page 221
9.5 Example: Constant Proportion Portfolio Insurance......Page 222
9.6 Server Integration......Page 225
REFERENCES......Page 227
INDEX......Page 235

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Biologie des Menschen: Aus den wissenschaftlichen Ergebnissen der Medizin für weitere Kreise dargestellt

دانلود کتاب Introduction to communication electronic warfare systems

دانلود کتاب La solitudine dei numeri primi

دانلود کتاب Python Programming: An Introduction to Computer Science 3rd Edition

دانلود کتاب Republic of rhetoric: free speech and the constitution of India