مشخصات کتاب

Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Volume 2

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Carol Alexander  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470998016, 9780470771037 
ناشر:  
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 430 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد

در صورت تبدیل فایل کتاب Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Volume 2 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل ریسک بازار: اقتصاد سنجی مالی عملی، جلد 2

نوشته شده توسط آکادمیک برجسته ریسک بازار، پروفسور کارول الکساندر، اقتصاد سنجی مالی عملی بخش دوم مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار را تشکیل می دهد. این تکنیک‌های اقتصادسنجی را معرفی می‌کند که معمولاً برای تأمین مالی با یک نمایش انتقادی و انتخابی به کار می‌روند، با تأکید بر حوزه‌های اقتصادسنجی، مانند GARCH، cointegration و copulas که برای حل مشکلات در تجزیه و تحلیل ریسک بازار مورد نیاز هستند. این کتاب مطالب یک دوره تحصیلات تکمیلی یک ترم در اقتصاد سنجی مالی کاربردی را به شیوه ای بسیار آموزشی پوشش می دهد، زیرا هر بار که یک مفهوم معرفی می شود، یک مثال تجربی ارائه می شود، و در صورت امکان این موضوع با یک صفحه گسترده اکسل نشان داده می شود. همه با هم، ریسک بازار مجموعه تحلیل چهار جلدی تقریباً هر مفهوم یا فرمولی را با یک مثال عملی، عددی یا یک مطالعه موردی تجربی طولانی‌تر نشان می‌دهد. در هر چهار جلد تقریباً 300 مثال عددی و تجربی، 400 نمودار و شکل و 30 مورد مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها در صفحات گسترده تعاملی Excel موجود از CD-ROM همراه موجود است. مثال‌های تجربی و مطالعات موردی مختص این جلد عبارتند از: تحلیل عاملی با رگرسیون متعامد و با استفاده از مولفه‌های اصلی؛ تخمین پارامترهای متقارن و نامتقارن، نرمال و Student t GARCH و E-GARCH؛ Normal، Student t، Gumbel، Clayton، مخلوط نرمال. تراکم کوپولا و شبیه‌سازی از این کوپولاها با کاربرد در VaR و بهینه‌سازی پورتفولیو؛ تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی منحنی‌های بازده با برنامه‌های کاربردی برای مصون سازی پورتفولیو و مدیریت دارایی/بدهی؛ شبیه‌سازی مخلوط نرمال و سوئیچینگ مارکوف بازده GARCH؛ ردیابی شاخص مبتنی بر همگرایی و تجارت جفت با تصحیح خطا و مدل‌سازی پاسخ ضربه‌ای؛ مدل‌های رگرسیون سوئیچینگ مارکوف (کد Eviews)؛ پیش‌بینی ساختار اصطلاحی GARCH با هدف‌گیری نوسانات؛ رگرسیون‌های چندک غیرخطی با کاربردهای پوشش ریسک.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Practical Financial Econometrics forms part two of the Market Risk Analysis four volume set. It introduces the econometric techniques that are commonly applied to finance with a critical and selective exposition, emphasising the areas of econometrics, such as GARCH, cointegration and copulas that are required for resolving problems in market risk analysis. The book covers material for a one-semester graduate course in applied financial econometrics in a very pedagogical fashion as each time a concept is introduced an empirical example is given, and whenever possible this is illustrated with an Excel spreadsheet.All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include:Factor analysis with orthogonal regressions and using principal component factors;Estimation of symmetric and asymmetric, normal and Student t GARCH and E-GARCH parameters;Normal, Student t, Gumbel, Clayton, normal mixture copula densities, and simulations from these copulas with application to VaR and portfolio optimization;Principal component analysis of yield curves with applications to portfolio immunization and asset/liability management;Simulation of normal mixture and Markov switching GARCH returns;Cointegration based index tracking and pairs trading, with error correction and impulse response modelling;Markov switching regression models (Eviews code);GARCH term structure forecasting with volatility targeting;Non-linear quantile regressions with applications to hedging.

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب - - - SPAM - - -

دانلود کتاب Advances in Artificial Economics: The Economy as a Complex Dynamic System

دانلود کتاب Mathematical Methods and Quantum Mathematics for Economics and Finance

دانلود کتاب Methods of mathematical economics: linear and nonlinear programming, fixed-point theorems

دانلود کتاب Game Theory and Mechanism Design

دانلود کتاب Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. Data Envelopment Analysis with Spreadsheets

دانلود کتاب Optimal Stopping Rules (Stochastic Modelling and Applied Probability)

دانلود کتاب Fuzzy Sets in Management, Economy & Marketing

دانلود کتاب The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem: Finite Difference and Transform Approaches

دانلود کتاب Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis