برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Modern Portfolio Optimization with NuOPT S PLUS and S+Bayes

دانلود کتاب آشنایی با بهینه سازی نمونه کارها مدرن با NuOPT S PLUS و S Bayes

مشخصات کتاب

Introduction to Modern Portfolio Optimization with NuOPT S PLUS and S+Bayes

دسته بندی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات.
ویرایش:  
نویسندگان: Bernd Scherer. R. Douglas Martin  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780387210162, 0387210164 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 421 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 11

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Modern Portfolio Optimization with NuOPT S PLUS and S+Bayes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آشنایی با بهینه سازی نمونه کارها مدرن با NuOPT S PLUS و S Bayes نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب آشنایی با بهینه سازی نمونه کارها مدرن با NuOPT S PLUS و S Bayes

در سال‌های اخیر روش‌های بهینه‌سازی پرتفوی و ساخت و ساز به یک عنصر حیاتی و فزاینده در مدیریت دارایی و صندوق تبدیل شده‌اند، در حالی که در عین حال ارزیابی ریسک پرتفوی به یک عنصر ضروری در مدیریت ریسک تبدیل شده است و این روند تنها در سال‌های آینده تسریع خواهد شد. . متأسفانه شکاف بزرگی بین درمان محدود روش‌های ساخت نمونه کارها که در اکثر دوره‌های دانشگاهی با تجربه عملی نسبتاً کم و ابزارهای محاسباتی محدود ارائه می‌شوند، و جنبه‌های غنی و متنوع پورتفولیو که در عمل در امور مالی استفاده می‌شوند وجود دارد. صنعت. رویه فعلی مستلزم استفاده از روش‌های مدرن ساخت پورتفولیو است که بسیار فراتر از نظریه بهینه‌سازی میانگین واریانس مارکوویتز است و نیاز به استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی مقیاس‌پذیر قدرتمند دارد. این کتاب با ارائه یک درمان جامع محاسباتی از بهینه سازی نمونه کارها و روش های ساخت و ساز مدرن، شکاف بین آموزش فعلی دانشگاه و عملکرد فعلی صنعت را پر می کند. جنبه محاسباتی کتاب بر اساس استفاده گسترده از S-Plus®، ماژول بهینه سازی S+NuOPT™، کتابخانه قوی S-Plus و کتابخانه S+Bayes™، همراه با حدود 100 اسکریپت S-Plus و مقداری CRSP است. ® مجموعه داده های نمونه بازده سهام. نسخه ویژه ای از نرم افزار S-Plus با زمان محدود در دسترس خریداران این کتاب است.

"برای مدیران پول و متخصصان سرمایه گذاری در این زمینه، بهینه سازی واقعاً یک قوطی کرم است و نه باز نشده رها شده است. ، تا به حال! در اینجا توضیح کاملی از تقریباً تمام احتمالاتی که می توان برای بهینه سازی پورتفولیو فکر کرد، با تکنیک های تخمین خطا و توضیح اینکه چه زمانی نقش غیرعادی بودن نقش دارد، وجود دارد. یک کتاب راهنمای بسیار توصیه شده و کاربردی برای حرفه ای و دانشجوی کامل!»

استیون پی. گرینر، دکترای ارشد، مدیر تحقیقات بنیادی و کمی سرمایه بزرگ، مدیریت سرمایه گذاری هریس

«نویسندگان گام بزرگی در مبارزه طولانی برای ایجاد نظریه پورتفولیو پست مدرن برمی‌دارند. بهینه‌سازی و تکنیک‌های آماری، مدل خطی نرمال را تعمیم می‌دهد تا شامل استحکام، غیرعادی بودن، و تحلیل بیزی نیمه مزدوج از طریق MCMC باشد. این تکنیک ها با استفاده گسترده و ادغام سخت نرم افزار S-Plus به وضوح نشان داده شده اند. کتاب آنها باید کمک بزرگی به دانش‌آموزان و شاغلانی باشد که می‌خواهند از تئوری سنتی مدرن پرتفولیو حرکت کنند." با توجه به بهینه سازی نمونه کارها ایستا، این کتاب بررسی خوبی در مورد توسعه از رویکرد پایه مارکوویتز تا مدل های پیشرفته ارائه می دهد و به ویژه برای استفاده مستقیم در عمل یا برای سخنرانی های همراه با تمرین های عملی ارزشمند است."

بررسی‌های کوتاه کتاب مؤسسه بین‌المللی آمار، دسامبر 2005

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In recent years portfolio optimization and construction methodologies have become an increasingly critical ingredient of asset and fund management, while at the same time portfolio risk assessment has become an essential ingredient in risk management, and this trend will only accelerate in the coming years. Unfortunately there is a large gap between the limited treatment of portfolio construction methods that are presented in most university courses with relatively little hands-on experience and limited computing tools, and the rich and varied aspects of portfolio construction that are used in practice in the finance industry. Current practice demands the use of modern methods of portfolio construction that go well beyond the classical Markowitz mean-variance optimality theory and require the use of powerful scalable numerical optimization methods. This book fills the gap between current university instruction and current industry practice by providing a comprehensive computationally-oriented treatment of modern portfolio optimization and construction methods. The computational aspect of the book is based on extensive use of S-Plus®, the S+NuOPT™ optimization module, the S-Plus Robust Library and the S+Bayes™ Library, along with about 100 S-Plus scripts and some CRSP® sample data sets of stock returns. A special time-limited version of the S-Plus software is available to purchasers of this book.

“For money managers and investment professionals in the field, optimization is truly a can of worms rather left un-opened, until now! Here lies a thorough explanation of almost all possibilities one can think of for portfolio optimization, complete with error estimation techniques and explanation of when non-normality plays a part. A highly recommended and practical handbook for the consummate professional and student alike!”

Steven P. Greiner, Ph.D., Chief Large Cap Quant & Fundamental Research Manager, Harris Investment Management

“The authors take a huge step in the long struggle to establish applied post-modern portfolio theory. The optimization and statistical techniques generalize the normal linear model to include robustness, non-normality, and semi-conjugate Bayesian analysis via MCMC. The techniques are very clearly demonstrated by the extensive use and tight integration of S-Plus software. Their book should be an enormous help to students and practitioners trying to move beyond traditional modern portfolio theory.”

Peter Knez, CIO, Global Head of Fixed Income, Barclays Global Investors

“With regard to static portfolio optimization, the book gives a good survey on the development from the basic Markowitz approach to state of the art models and is in particular valuable for direct use in practice or for lectures combined with practical exercises.”

Short Book Reviews of the International Statistical Institute, December 2005